Marina Zhuravleva

Marina Zhuravleva

Financial mathematics

Fifth-year student at Bauman Moscow State Technical University (Automatic Control Systems), specializing in financial mathematics. Background in calibrating stochastic-volatility (Heston) and local-volatility (Dupire) models, fair pricing of options including exotics via both Monte-Carlo and analytic formulas, hedging-error reduction, and exposure to LSV models.

Articoli

Nel Nostro Algoritmo di Casa: HRP + Long/Short + CVaR con Hull-White

Nel Nostro Algoritmo di Casa: HRP + Long/Short + CVaR con Hull-White

Un'analisi approfondita di Pipeline — l'algoritmo di allocazione composito che abbiamo costruito sopra HRP. Hierarchical Risk Parity come base, un overlay long/short guidato dai segnali degli agenti e dalla confidenza, e una correzione finale del rischio tramite CVaR con aggiustamento della volatilità di Hull-White. La matematica completa dalla nostra specifica, più l'implementazione reale in Rust.
12 Algoritmi di Ottimizzazione del Portafoglio a Confronto: HRP, Black-Litterman, NCO e Oltre

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Un paniere di criptovalute, dodici algoritmi di allocazione, un confronto onesto. Abbiamo reso open source un ottimizzatore di portafoglio in Rust che esegue HRP, HERC, MVO, Black-Litterman, NCO, Entropy Pooling e altro ancora tramite un'unica interfaccia — ecco come ragiona ciascuno e perché non esiste un vincitore assoluto.