Marina Zhuravleva

Marina Zhuravleva

Financial mathematics

Fifth-year student at Bauman Moscow State Technical University (Automatic Control Systems), specializing in financial mathematics. Background in calibrating stochastic-volatility (Heston) and local-volatility (Dupire) models, fair pricing of options including exotics via both Monte-Carlo and analytic formulas, hedging-error reduction, and exposure to LSV models.

Makaleler

Kendi Algoritmamızın İçinde: HRP + Long/Short + CVaR ve Hull-White

Kendi Algoritmamızın İçinde: HRP + Long/Short + CVaR ve Hull-White

Pipeline'ın derinlemesine incelemesi — HRP üzerine inşa ettiğimiz bileşik tahsis algoritması. Temel olarak Hiyerarşik Risk Paritesi, ajan sinyalleri ve güven düzeyi tarafından yönlendirilen bir long/short katmanı ve Hull-White volatilite düzeltmesiyle son risk kontrolü CVaR. Spesifikasyondaki tam matematiksel formüller ve gerçek Rust uygulaması.
12 Portföy Optimizasyon Algoritması Karşılaştırıldı: HRP, Black-Litterman, NCO ve Ötesi

12 Portföy Optimizasyon Algoritması Karşılaştırıldı: HRP, Black-Litterman, NCO ve Ötesi

Bir sepet kripto, on iki tahsis algoritması, dürüst bir karşılaştırma. HRP, HERC, MVO, Black-Litterman, NCO, Entropy Pooling ve daha fazlasını tek bir arayüz arkasında çalıştıran açık kaynaklı bir Rust portföy optimize edici yayımladık — her birinin nasıl düşündüğünü ve neden tek bir kazananın olmadığını anlatıyoruz.