Eugen Soloviov
Trading-systems engineer
Trading-systems engineer building bots since 2017: cross-exchange arbitrage (connected up to 30 venues), cointegration-based pairs arbitrage across spot and futures, scalping, news and sentiment-driven strategies, trend algorithms, and portfolio management and balancing algorithms. Also builds sub-millisecond order execution, big-data warehouses, backtesting engines, AI agents, and trading interfaces (incl. open-source profitmaker.cc). Stack: JS/TS, Python, Rust/Zig/Go, DevOps, backend, frontend, architecture.
Bài Viết
Vine Copulas cho Arbitrage: Mô hình hóa Phụ thuộc Đa chiều
Cách sử dụng Vine Copulas để phát hiện các phụ thuộc ẩn giữa hàng chục tài sản crypto và xây dựng các chiến lược arbitrage thống kê đa chiều mạnh mẽ.
Kinh Doanh Chênh Lệch Futures-Spot: Từ Cash-and-Carry đến DeFi-CeFi
Cách tỷ lệ funding, basis và sự hội tụ của các thị trường phi tập trung và tập trung tạo ra cơ hội không rủi ro cho vốn trên thị trường tiền điện tử.
Thuật Toán Đồ Thị Để Phát Hiện Arbitrage: Từ Bellman-Ford Đến RICH
Cách các vòng âm, đồ thị đa tài sản và thuật toán RICH xác định cơ hội arbitrage trên thị trường tiền điện tử chuyên sâu với độ chính xác dưới mili-giây.
Công Thức Black-Scholes: Toán Học Quyền Chọn và Chén Thánh của Giao Dịch
Phân tích công thức nổi tiếng nhất trong tài chính. Cách phương trình nhiệt học từ vật lý đã cho phép định giá quyền chọn và thay đổi Phố Wall mãi mãi, kèm ví dụ Python.
Phát Hiện Bất Thường để Bảo Vệ Bot Giao Dịch: Từ Z-Score đến Transformer
Những phương pháp phát hiện bất thường nào thực sự hoạt động trong giao dịch thuật toán crypto, cách xây dựng kiến trúc bảo vệ theo tầng, và tại sao đây là nền tảng mà thiếu nó thì algo trading chẳng khác gì cờ bạc.
Lý thuyết danh mục đầu tư Markowitz cho Crypto: Từ Cơ Bản đến Nâng Cao
Xây dựng danh mục đầu tư crypto tối ưu bằng Python - vì YOLO không phải là chiến lược. Tìm hiểu cách áp dụng lý thuyết danh mục đầu tư đạt giải Nobel vào đầu tư crypto với các ví dụ mã Python thực tế.
Từ Hỗn Loạn đến Giao Dịch: Phương Trình Navier-Stokes Cách Mạng Hóa Giao Dịch Thuật Toán như Thế Nào
Phần 2. Ứng dụng thực tế của thủy động lực học trong giao dịch thuật toán. Cách các quỹ phòng hộ lượng tử sử dụng vật lý chất lỏng để dự đoán thị trường, mô hình hóa thanh khoản và quản lý rủi ro.
Bài Toán Navier-Stokes: Tại Sao Tách Cà Phê Của Bạn Có Thể Chạy Được Doom
Cách các phương trình động lực học chất lỏng trở thành một trong những bài toán chưa được giải vĩ đại nhất của toán học. Tính đầy đủ Turing của nhiễu loạn, giải thưởng một triệu đô từ Viện Clay, và tại sao AI vẫn chưa thể dự đoán tách cà phê buổi sáng của bạn.
Tín Hiệu Giao Dịch: Tại Sao Nó Không Hoạt Động Như Bạn Nghĩ
Phân tích cơ chế hoạt động của tín hiệu giao dịch và copy trading: tại sao những công cụ này thường làm giàu cho người tạo ra chúng hơn là cho người đăng ký.
Mô Hình Khuếch Tán vs Sự Hỗn Loạn Tiền Điện Tử: Tại Sao DDPM Có Thể Dự Đoán Sự Sụp Đổ Bitcoin Tốt Hơn Nhà Chiêm Tinh Của Bạn
Cách các mô hình khuếch tán đang cách mạng hóa dự báo tiền điện tử, vượt qua sự hỗn loạn biến động và tạo ra các cơ hội mới cho giao dịch thuật toán.
Jim Simons: Từ Hình Học Vi Phân đến Quỹ Algo Sinh Lời Nhất Trong Lịch Sử
Tiểu sử, những hiểu biết toán học và bí quyết giao dịch có hệ thống đằng sau Renaissance Technologies và Medallion Fund huyền thoại.
Đa Tạp Phức trong Giao Dịch Thuật Toán: Hình Học của Thị Trường Tài Chính
Các bề mặt đa chiều biến dạng theo thời gian và khám phá mẫu theo phong cách Renaissance trong không gian nhiều chiều