Eugen Soloviov
Trading-systems engineer
Trading-systems engineer building bots since 2017: cross-exchange arbitrage (connected up to 30 venues), cointegration-based pairs arbitrage across spot and futures, scalping, news and sentiment-driven strategies, trend algorithms, and portfolio management and balancing algorithms. Also builds sub-millisecond order execution, big-data warehouses, backtesting engines, AI agents, and trading interfaces (incl. open-source profitmaker.cc). Stack: JS/TS, Python, Rust/Zig/Go, DevOps, backend, frontend, architecture.
Artikel
Vine Copulas untuk Arbitrase: Pemodelan Ketergantungan Berdimensi Tinggi
Cara menggunakan Vine Copulas untuk mengidentifikasi ketergantungan tersembunyi antara puluhan aset kripto dan membangun strategi arbitrase statistik berdimensi tinggi yang kokoh.
Arbitrase Futures-Spot: Dari Cash-and-Carry hingga DeFi-CeFi
Bagaimana funding rate, basis, dan konvergensi pasar terdesentralisasi dan terpusat menciptakan peluang bebas risiko bagi modal di pasar kripto.
Algoritma Graf untuk Deteksi Arbitrase: Dari Bellman-Ford hingga RICH
Bagaimana siklus negatif, graf multi-aset, dan algoritma RICH mengidentifikasi peluang arbitrase di pasar kripto yang dalam dengan presisi sub-milidetik.
Formula Black-Scholes: Matematika Opsi dan Cawan Suci Trading
Mengurai formula paling terkenal dalam keuangan. Bagaimana persamaan panas dari fisika memungkinkan penetapan harga opsi dan mengubah Wall Street selamanya, dengan contoh Python.
Deteksi Anomali untuk Perlindungan Bot Trading: Dari Z-Score hingga Transformer
Metode deteksi anomali mana yang benar-benar efektif dalam algo trading kripto, cara membangun arsitektur perlindungan bertingkat, dan mengapa ini adalah fondasi yang tanpanya algo trading menjadi perjudian.
Teori Portofolio Markowitz untuk Kripto: Dari Nol Hingga Mahir
Membangun portofolio kripto yang optimal dengan Python - karena YOLO bukan sebuah strategi. Pelajari cara menerapkan teori portofolio pemenang Hadiah Nobel pada investasi kripto dengan contoh kode Python yang praktis.
Dari Turbulensi ke Trading: Bagaimana Persamaan Navier-Stokes Merevolusi Perdagangan Algoritmik
Bagian 2. Penerapan praktis hidrodinamika dalam perdagangan algoritmik. Bagaimana dana lindung nilai kuantum menggunakan fisika fluida untuk memprediksi pasar, memodelkan likuiditas, dan mengelola risiko.
Masalah Navier-Stokes: Mengapa Cangkir Kopi Anda Bisa Menjalankan Doom
Bagaimana persamaan dinamika fluida menjadi salah satu masalah matematika terbesar yang belum terpecahkan. Kelengkapan Turing dari turbulensi, hadiah satu juta dolar dari Clay Institute, dan mengapa AI masih belum bisa memprediksi kopi pagi Anda.
Sinyal Trading: Mengapa Ini Tidak Bekerja Seperti yang Anda Pikirkan
Mengupas mekanisme sinyal trading dan copy trading: mengapa alat-alat ini lebih sering memperkaya pembuatnya daripada para pelanggannya.
Model Difusi vs Anarki Kripto: Mengapa DDPM Bisa Memprediksi Crash Bitcoin Lebih Baik dari Astrolog Anda
Bagaimana model difusi merevolusi prediksi cryptocurrency, mengatasi kekacauan volatilitas, dan menciptakan peluang baru dalam perdagangan algoritmik.
Jim Simons: Dari Geometri Diferensial hingga Dana Algo Paling Menguntungkan dalam Sejarah
Biografi, wawasan matematika, dan rahasia sistematis di balik Renaissance Technologies dan Medallion Fund yang misterius.
Manifold Kompleks dalam Perdagangan Algoritmik: Geometri Pasar Keuangan
Permukaan multidimensi yang berubah seiring waktu, dan penemuan pola gaya Renaissance dalam ruang berdimensi tinggi