Eugen Soloviov
Trading-systems engineer
Trading-systems engineer building bots since 2017: cross-exchange arbitrage (connected up to 30 venues), cointegration-based pairs arbitrage across spot and futures, scalping, news and sentiment-driven strategies, trend algorithms, and portfolio management and balancing algorithms. Also builds sub-millisecond order execution, big-data warehouses, backtesting engines, AI agents, and trading interfaces (incl. open-source profitmaker.cc). Stack: JS/TS, Python, Rust/Zig/Go, DevOps, backend, frontend, architecture.
บทความ
Vine Copulas สำหรับการอาร์บิทราจ: การสร้างแบบจำลองการพึ่งพากันในมิติสูง
วิธีใช้ Vine Copulas เพื่อค้นหาความสัมพันธ์ที่ซ่อนอยู่ระหว่างสินทรัพย์คริปโตหลายสิบรายการ และสร้างกลยุทธ์การอาร์บิทราจเชิงสถิติที่แข็งแกร่งในมิติสูง
อาร์บิทราจฟิวเจอร์ส-สปอต: จาก Cash-and-Carry ถึง DeFi-CeFi
อัตราเงินทุน (Funding Rate) ส่วนต่างฐาน (Basis) และการบรรจบกันของตลาดแบบกระจายศูนย์และรวมศูนย์สร้างโอกาสปราศจากความเสี่ยงสำหรับเงินทุนในตลาดคริปโตได้อย่างไร
อัลกอริทึมกราฟสำหรับการตรวจจับอาร์บิทราจ: จาก Bellman-Ford สู่ RICH
วงจรลบ กราฟหลายสินทรัพย์ และอัลกอริทึม RICH ช่วยระบุโอกาสอาร์บิทราจในตลาดคริปโตเคอร์เรนซีเชิงลึกด้วยความแม่นยำระดับต่ำกว่ามิลลิวินาทีได้อย่างไร
สูตร Black-Scholes: คณิตศาสตร์ออปชันและจอกศักดิ์สิทธิ์แห่งการเทรด
วิเคราะห์สูตรที่โด่งดังที่สุดในวงการการเงิน ว่าสมการความร้อนจากฟิสิกส์นำไปสู่การกำหนดราคาออปชันและเปลี่ยนแปลง Wall Street ตลอดกาลได้อย่างไร พร้อมตัวอย่าง Python
การตรวจจับความผิดปกติเพื่อปกป้องบอทเทรด: จาก Z-Score ถึง Transformer
วิธีการตรวจจับความผิดปกติใดที่ได้ผลจริงในการเทรดคริปโตแบบ algo trading วิธีสร้างสถาปัตยกรรมการป้องกันแบบต่อเนื่อง และเหตุใดสิ่งนี้จึงเป็นรากฐานที่ขาดไม่ได้ในการ algo trading
ทฤษฎีพอร์ตโฟลิโอ Markowitz สำหรับคริปโต: จากศูนย์สู่ผู้เชี่ยวชาญ
การสร้างพอร์ตโฟลิโอคริปโตที่เหมาะสมที่สุดด้วย Python — เพราะ YOLO ไม่ใช่กลยุทธ์ เรียนรู้วิธีประยุกต์ใช้ทฤษฎีพอร์ตโฟลิโอที่ได้รับรางวัลโนเบลกับการลงทุนในคริปโต พร้อมตัวอย่างโค้ด Python ที่ใช้งานได้จริง
จากความปั่นป่วนสู่การเทรด: สมการ Navier-Stokes ปฏิวัติการซื้อขายเชิงอัลกอริทึมได้อย่างไร
ตอนที่ 2 การประยุกต์ใช้อุทกพลศาสตร์เชิงปฏิบัติในการซื้อขายเชิงอัลกอริทึม กองทุนเฮดจ์เชิงควอนตัมใช้ฟิสิกส์ของไหลเพื่อพยากรณ์ตลาด จำลองสภาพคล่อง และบริหารความเสี่ยงอย่างไร
ปัญหา Navier-Stokes: ทำไมแก้วกาแฟของคุณถึงสามารถรัน Doom ได้
สมการพลศาสตร์ของไหลกลายเป็นหนึ่งในปัญหาคณิตศาสตร์ที่ยังไม่มีคำตอบที่偉大ที่สุดได้อย่างไร ความสมบูรณ์แบบแบบทัวริงของการหมุนวน รางวัลล้านดอลลาร์จากสถาบัน Clay และเหตุใด AI ยังไม่สามารถทำนายกาแฟยามเช้าของคุณได้
สัญญาณการซื้อขาย: ทำไมมันถึงไม่ทำงานอย่างที่คุณคิด
วิเคราะห์กลไกของสัญญาณการซื้อขายและ copy trading: ทำไมเครื่องมือเหล่านี้มักทำให้ผู้สร้างร่ำรวยมากกว่าผู้ติดตาม
Diffusion Models vs ความอนาธิปไตยของคริปโต: ทำไม DDPM ถึงทำนายการดิ่งของ Bitcoin ได้ดีกว่านักโหราศาสตร์ของคุณ
Diffusion models กำลังปฏิวัติการพยากรณ์คริปโตเคอร์เรนซีอย่างไร ด้วยการเอาชนะความโกลาหลของความผันผวนและสร้างโอกาสใหม่ในการเทรดแบบอัลกอริทึม
Jim Simons: จากเรขาคณิตเชิงอนุพันธ์สู่กองทุน Algo ที่ทำกำไรสูงที่สุดในประวัติศาสตร์
ชีวประวัติ แนวคิดทางคณิตศาสตร์ และความลับเบื้องหลังระบบของ Renaissance Technologies และ Medallion Fund อันลึกลับ
Complex Manifolds ในการเทรดอัลกอริทึม: เรขาคณิตของตลาดการเงิน
พื้นผิวหลายมิติที่เปลี่ยนรูปร่างตามเวลา และการค้นพบรูปแบบแบบ Renaissance ในปริภูมิมิติสูง