Eugen Soloviov
Trading-systems engineer
Trading-systems engineer building bots since 2017: cross-exchange arbitrage (connected up to 30 venues), cointegration-based pairs arbitrage across spot and futures, scalping, news and sentiment-driven strategies, trend algorithms, and portfolio management and balancing algorithms. Also builds sub-millisecond order execution, big-data warehouses, backtesting engines, AI agents, and trading interfaces (incl. open-source profitmaker.cc). Stack: JS/TS, Python, Rust/Zig/Go, DevOps, backend, frontend, architecture.
Makaleler
Arbitraj İçin Vine Copula'lar: Yüksek Boyutlu Bağımlılıkların Modellenmesi
Onlarca kripto varlık arasındaki gizli bağımlılıkları tespit etmek ve güçlü, yüksek boyutlu istatistiksel arbitraj stratejileri oluşturmak için Vine Copula'ların nasıl kullanılacağı.
Vadeli İşlem-Spot Arbitrajı: Cash-and-Carry'den DeFi-CeFi'ye
Fonlama oranları, baz farkı ve merkezi olmayan ile merkezi piyasaların yakınsaması, kripto piyasasında sermaye için risksiz fırsatlar nasıl yaratır.
Arbitraj Tespiti için Graf Algoritmaları: Bellman-Ford'dan RICH'e
Negatif döngülerin, çok varlıklı grafların ve RICH algoritmasının, derin kripto para piyasasında milisaniyenin altında hassasiyetle arbitraj fırsatlarını nasıl tespit ettiği.
Black-Scholes Formülü: Opsiyon Matematiği ve Ticaretin Kutsal Kasesi
Finansın en ünlü formülünün derinlemesine analizi. Fizikten gelen bir ısı denklemi opsiyon fiyatlamasını nasıl mümkün kıldı ve Wall Street'i sonsuza dek nasıl değiştirdi — Python örnekleriyle.
İşlem Botu Koruması için Anomali Tespiti: Z-Score'dan Transformer'a
Kripto algo ticaretinde hangi anomali tespit yöntemleri gerçekten işe yarıyor, kademeli koruma mimarisi nasıl oluşturulur ve bu neden algo ticaretinin kumara dönüşmesini engelleyen temel olmak zorundadır.
Kripto için Markowitz Portföy Teorisi: Sıfırdan Zirveye
Python ile optimal kripto portföyleri oluşturma - çünkü YOLO bir strateji değildir. Nobel Ödüllü portföy teorisini pratik Python kod örnekleriyle kripto yatırımlarına nasıl uygulayacağınızı öğrenin.
Türbülanstan Ticarete: Navier-Stokes Denklemleri Algoritmik Ticareti Nasıl Devrimleştiriyor
Bölüm 2. Hidrodinamiğin algoritmik ticarette pratik uygulaması. Kuantum hedge fonlarının piyasaları tahmin etmek, likiditeyi modellemek ve riskleri yönetmek için akışkan fiziğini nasıl kullandığı.
Navier-Stokes Problemi: Kahve Fincanınız Neden Doom Oynayabilir
Akışkanlar dinamiği denklemleri nasıl matematiğin en büyük çözümsüz problemlerinden biri haline geldi. Türbülansın Turing-tamlığı, Clay Enstitüsü'nün bir milyon dolarlık ödülü ve yapay zekanın sabah kahvenizi neden hâlâ tahmin edemediği.
Trading Sinyalleri: Neden Sandığınız Gibi Çalışmıyor
Trading sinyalleri ve copy trading'in işleyiş mekanizmaları: bu araçların neden çoğunlukla aboneleri değil, yaratıcılarını zenginleştirdiği.
Difüzyon Modelleri ve Kripto Para Anarşisi: Neden DDPM Bitcoin Çöküşlerini Astrologunuzdan Daha İyi Tahmin Edebilir
Difüzyon modellerinin kripto para tahminini nasıl devrimleştirdiği, volatilite kaosunun üstesinden nasıl geldiği ve algoritmik ticaret için nasıl yeni fırsatlar yarattığı.
Jim Simons: Diferansiyel Geometriden Tarihin En Kârlı Algo-Fonuna
Renaissance Technologies'in ve el değmez Medallion Fonu'nun ardındaki biyografi, matematiksel içgörüler ve sistematik sırlar.
Algoritmik Ticarette Karmaşık Manifoldlar: Finansal Piyasaların Geometrisi
Zamanla deformasyona uğrayan çok boyutlu yüzeyler ve yüksek boyutlu uzaylarda Renaissance tarzı örüntü keşfi