Eugen Soloviov
Trading-systems engineer
Trading-systems engineer building bots since 2017: cross-exchange arbitrage (connected up to 30 venues), cointegration-based pairs arbitrage across spot and futures, scalping, news and sentiment-driven strategies, trend algorithms, and portfolio management and balancing algorithms. Also builds sub-millisecond order execution, big-data warehouses, backtesting engines, AI agents, and trading interfaces (incl. open-source profitmaker.cc). Stack: JS/TS, Python, Rust/Zig/Go, DevOps, backend, frontend, architecture.
Articoli
Vine Copulas per l'Arbitraggio: Modellazione delle Dipendenze ad Alta Dimensione
Come utilizzare le Vine Copulas per identificare dipendenze nascoste tra decine di asset crypto e costruire strategie di arbitraggio statistico robuste ad alta dimensione.
Arbitraggio Futures-Spot: dal Cash-and-Carry al DeFi-CeFi
Come i tassi di finanziamento, il basis e la convergenza tra mercati decentralizzati e centralizzati creano opportunità prive di rischio per il capitale nel mercato crypto.
Algoritmi su Grafi per il Rilevamento dell'Arbitraggio: Da Bellman-Ford a RICH
Come i cicli negativi, i grafi multi-asset e l'algoritmo RICH identificano le opportunità di arbitraggio nel mercato delle criptovalute con precisione sub-millisecondo.
La Formula di Black-Scholes: La Matematica delle Opzioni e il Santo Graal del Trading
Un'analisi approfondita della formula più famosa della finanza. Come un'equazione del calore dalla fisica ha reso possibile il pricing delle opzioni e ha cambiato Wall Street per sempre, con esempi in Python.
Rilevamento delle Anomalie per la Protezione dei Bot di Trading: da Z-Score a Transformer
Quali metodi di rilevamento delle anomalie funzionano davvero nel crypto algo trading, come costruire un'architettura di protezione a cascata e perché questa è la base senza la quale l'algo trading diventa un gioco d'azzardo.
Teoria del Portafoglio di Markowitz per le Crypto: Da Zero a Esperto
Costruire portafogli crypto ottimali con Python - perché il YOLO non è una strategia. Scopri come applicare la teoria del portafoglio vincitrice del Premio Nobel agli investimenti in criptovalute con esempi pratici in Python.
Dalla Turbolenza al Trading: Come le Equazioni di Navier-Stokes Rivoluzionano il Trading Algoritmico
Parte 2. Applicazione pratica dell'idrodinamica nel trading algoritmico. Come i quantum hedge fund utilizzano la fisica dei fluidi per prevedere i mercati, modellare la liquidità e gestire i rischi.
Il Problema di Navier-Stokes: Perché la Tua Tazza di Caffè Potrebbe Far Girare Doom
Come le equazioni della fluidodinamica sono diventate uno dei più grandi problemi irrisolti della matematica. La Turing-completezza della turbolenza, il premio da un milione di dollari del Clay Institute, e perché l'IA non riesce ancora a prevedere il tuo caffè mattutino.
Segnali di Trading: Perché Non Funziona Come Pensi
Un'analisi della meccanica dei segnali di trading e del copy trading: perché questi strumenti arricchiscono più spesso i loro creatori che gli abbonati.
Modelli di Diffusione vs Anarchia delle Criptovalute: Perché DDPM Può Prevedere i Crash di Bitcoin Meglio del Tuo Astrologo
Come i modelli di diffusione stanno rivoluzionando le previsioni sulle criptovalute, superando il caos della volatilità e creando nuove opportunità per il trading algoritmico.
Jim Simons: Dalla Geometria Differenziale al Fondo Algoritmico più Redditizio della Storia
Biografia, intuizioni matematiche e segreti sistematici dietro Renaissance Technologies e il leggendario Medallion Fund.
Varietà Complesse nel Trading Algoritmico: La Geometria dei Mercati Finanziari
Superfici multidimensionali che si deformano nel tempo e scoperta di pattern in stile Renaissance in spazi ad alta dimensionalità