Eugen Soloviov
Trading-systems engineer
Trading-systems engineer building bots since 2017: cross-exchange arbitrage (connected up to 30 venues), cointegration-based pairs arbitrage across spot and futures, scalping, news and sentiment-driven strategies, trend algorithms, and portfolio management and balancing algorithms. Also builds sub-millisecond order execution, big-data warehouses, backtesting engines, AI agents, and trading interfaces (incl. open-source profitmaker.cc). Stack: JS/TS, Python, Rust/Zig/Go, DevOps, backend, frontend, architecture.
Artikel
Arbitrase Statistik dan Pairs Trading di Pasar Kripto: Dari Kointegrasi hingga Kalman Filter
Panduan lengkap arbitrase statistik untuk pasar kripto. Kointegrasi, Kalman filter, strategi basis, arbitrase lintas bursa. Dengan backtest dan kode Python.
Sidik Jari Digital Trader: Cara Mengidentifikasi Market Maker dari Perilaku Order Book
Setiap algoritma meninggalkan sidik jari yang unik. Pelajari cara membacanya — dan Anda akan tahu siapa yang ada di sisi lain perdagangan Anda.
PnL berdasarkan Waktu Aktif: Metrik yang Mengubah Peringkat Strategi
Mengapa PnL tahunan mentah adalah metrik yang buruk untuk membandingkan strategi dengan waktu trading yang berbeda. Cara menghitung return efektif, mengapa Anda membutuhkan fill_efficiency, dan mengapa strategi dengan PnL 27% bisa mengungguli yang 300%.
Drill-Down Adaptif: Backtest dengan Granularitas Bervariasi dari Menit hingga Trade Mentah
Bagaimana granularitas data adaptif mempercepat backtest dan menghemat penyimpanan: drill-down dari 1m ke 1s, 100ms, dan trade mentah hanya di tempat harga bergerak signifikan atau volume melonjak, bukan di sepanjang seluruh deret historis.
Cache Parquet Teragregasi: Cara Mempercepat Backtest Multi-Timeframe Ratusan Kali Lipat
Cara pra-komputasi timeframe dan indikator dari candle per menit, menyimpannya ke parquet, dan menggunakannya untuk pengujian strategi massal tanpa perhitungan ulang yang tidak perlu.
Walk-Forward Optimization: Satu-Satunya Uji Strategi yang Jujur
Mengapa pemisahan train/test tunggal tidak melindungi dari overfitting, bagaimana walk-forward optimization secara sistematis memverifikasi ketahanan parameter, dan mengapa strategi dengan PnL +3342%@ML pada 21 parameter adalah bom waktu tanpa WFO.
Korelasi Sinyal: Berapa Banyak Pasangan yang Perlu Dipantau
Mengapa 10 pasangan kripto tidak memberikan diversifikasi 10x, cara menghitung effective_N melalui correlation_factor, dan berapa banyak pasangan yang benar-benar perlu dipantau untuk utilisasi slot orkestrator 80-90%.
Polars vs Pandas untuk Algotrading: Benchmark pada Data Nyata
Perbandingan mendetail Polars dan Pandas pada tugas algotrading: benchmark untuk filtering, agregasi, komputasi sinyal rolling, I/O, dan konsumsi memori. Arsitektur hibrida Polars + Numba untuk performa backtest maksimal.
Analisis Plateau: Cara Membedakan Optimum yang Robust dari Overfitting
Mengapa menemukan parameter strategi terbaik hanyalah separuh dari pekerjaan. Cara membedakan plateau yang stabil dari puncak yang rapuh secara visual dan kuantitatif, serta mengapa contour plot Optuna adalah langkah wajib sebelum meluncurkan strategi yang dioptimalkan ke produksi.
Coordinate Descent vs Optimasi Bayesian: Mana yang Menemukan Parameter Terbaik
Mengapa pencarian menyeluruh mustahil untuk 12+ parameter, bagaimana coordinate descent melewatkan interaksi, dan bagaimana Optuna dengan sampler TPE menemukan dalam 500 iterasi apa yang OAT tidak bisa temukan dalam 96. Contoh kode praktis, perbandingan sampler, dan optimasi multi-objektif.
Validasi Multi-Simbol: Uji Strategi Anda pada Semua Pasangan
Mengapa strategi yang dioptimalkan pada ETHUSDT bisa gagal di altcoin. Cara menguji yang benar di seluruh kelompok pasangan (blue chips, large caps, shitcoin) dan berapa skor ketangguhan lintas-simbol yang cukup.
Funding Rate Membunuh Leverage Anda: Mengapa PnL×50x Adalah Fiksi
Bagaimana funding rate di Binance/Bybit mengubah hasil backtest leverage tinggi yang indah menjadi kerugian yang pasti. Rumus, perhitungan ulang strategi nyata, dan leverage maksimum di mana funding tidak menggerus keuntungan.