部落格

自動特徵生成（tsfresh、Featuretools）、具預算感知的模型搜尋（FLAML 的節省成本最佳化器），以及 WorldQuant 公式化 alpha 工廠——本部落格搜尋與過度擬合系列尚未涵蓋的研究流程部分，以及該系列自身結果對它們的啟示。

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找到鏈上套利循環是較容易的一半。困難的一半是贏得密封式競價優先拍賣，與所有找到相同循環的其他搜尋者競爭。對原子性、閃電貸、跟單交易的技術性剖析，以及套利利潤實際得以保留的地方——包括非原子的 CEX-DEX。

無常損失、集中流動性槓桿以及從第一性原理推導出的再平衡損失。閉合形式、σ²/8 結果、每區塊標記價差，以及 LP 實際擊敗持有情況下的精確費用與波動性條件。

Almgren-Chriss 與 VWAP 只負責設定切片預算——執行的勝負卻在戰術層決出。升級計時器、maker-taker 盈虧平衡數學、Binance/OKX/CME 上 amend 與 cancel-replace 的佇列語義、冰山訂單的反訊號洩露,以及一套 Python 逐切片狀態機。